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1. 정의
Systematic trading / Mechanical trading시스템에 특정 트레이딩 매매전략(언제 살 것인가? 언제 팔 것인가?)을 입력하여 온라인으로 거래되는 모든 금융상품(주식, 파생상품, FX마진, 가상화폐 등)을 사람의 개입없이 시스템이 사전에 등록된 전략에 따라 기계적으로 거래하는 방법이다.
2. 유사 분야와의 차이
컴퓨터를 통한 자동화 매매라는 점에서 다음 두가지 분야와 비슷하다. 다만 차이점이 있는데, 아래 두 분야가 알고리즘 프로그램을 통한 완전 자동 매매인 반면 시스템 트레이딩에는 완전한 자동화뿐만 아니라 수동 거래도 포함된다.3. 목적
1. 거래 비용의 최소화2. 기 검증된 매매전략 활용으로 Trading 신뢰성 증대
3. 펀드매니져 등 불필요한 잉여인력 제거를 통한 인건비 절감
4. 인간의 개입을 배제함으로써 매매시 발생하는 손실에 대한 두려움 제거
4. 검증
시스템의 승률과 손익손실비와 같은 시스템의 성능을 계산 하는 과정을 뜻한다. 백 테스트, 전진 분석, 가상매매로 나뉜다. 각 단계에서 긍정적인 성능이 나오지 않으면 이전 단계로 되돌아가야 한다.- 백 테스트: 과거의 데이터를 이용하여 시스템의 성능을 검증해 보는 단계이다.
- 전진 분석: 과거의 데이터중 일부분을 백 테스트로 성능을 검증 하고 일부분을 남겨 두어 미래라고 가정 하여 테스트 해보는 단계이다.
- 최적화: 검증단계에서 더 좋은 성능을 내기 위해 파라미터를 조율하는 작업을 뜻한다.
- 가상매매: 백테스트와 전진 분석에서 좋은 성능의 결과가 나왔다면 가상계좌로 일정기간 모의 매매를 하여 실전에도 어느정도 통하는지 검증을 해보는 단계이다.
- 스몰사이즈 실전 매매: 가상매매에 단계에서도 긍정적인 결과가 나올경우 적은 돈으로 실제 계좌로 매매를 테스트 해보는 단계이다. 이 단계에서도 긍정적인 결과가 나온다면 투자금의 크기를 키운다.
5. 성능 평가용 수치
시스템의 성능을 평가할 때 쓰는 수치로는 딱히 정해진것은 없으나 주로 다음이 있다.승률
수익거래 횟수
손실거래 횟수
평균수익금액
평균손실금액
손익비
샤프 지수
파산률
수익률
매매기회
기대치
최대연속손실횟수
6. 주의점
일반적으로 증권사 API를 통해 거래를 하기 때문에 아주 짧은 단위의 단타는 불리하다.또 공포심리로 인한 급락에 대처할 로직이 없다면 망한다.